8 (495) 987 43 74
Мы в соцсетях -              
Рус   |   Eng

Купить статью

Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг

Опубликовано в № 3(15) 11 мая 2008 года
Рубрика: Рынок ценных бумаг
Автор статьи: Бугорский В. Н.
В современных условиях становления российского рынка ценных бумаг особую значимость приобретают исследования по моделированию прогнозов котировок ценных бумаг. Недавние колебания биржевых индексов, продолжающийся кризис ипотечного кредитования в США и другие потрясения рынка ценных бумаг показывают, что необходимость в данных исследованиях назрела. Как в России, так и в передовых развитых странах колебания этого рынка все менее зависят от политического влияния и влияния других нерыночных факторов, что подтверждает необходимость проведения объективных исследований в этой области. Научно-методические разработки по данной тематике могут быть полезны как для юридических, так и для физических лиц.

Автор статьи:

Бугорский В. Н.

Ученая степень:

канд. экон. наук, профессор факультета Информационных систем в экономике Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета

Местоположение:

г. Санкт-Петербург