Купить статью

< Вернуться к списку статей в открытом доступе

Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло

Опубликовано в № 4(22) 01 августа 2009 года
Рубрика: Анализ бизнеса
Авторы: Лукашкин С. И., Спивак С. И.

В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Представлены результаты численного эксперимента, проведенного на основе данных о деятельности одной из российских страховых компаний за 2004 г.