8 (495) 987 43 74
Мы в соцсетях -              
Рус   |   Eng

Купить статью

Авторы: Выгодчикова И. Ю., Гусятников В. Н.     Опубликовано в № 2(74) 27 апреля 2018 года
Рубрика: Математические и инструментальные методы экономики

Инструментарий принятия решений на основе применения минимаксного индикатора для интервальных данных динамики фондового рынка

Процесс принятия решений при осуществлении сделок с ценными бумагами основывается на использовании математических моделей, которые создают конкурентные преимущества в игре торговых роботов. Авторами статьи выполнено проектирование торговой системы, применяющей в качестве основного метода принятия решений индикатор, основанный на критерии минимакса. Выполнена реализация торгового робота, позволившего усовершенствовать метод принятия решений на основе скользящего среднего и увеличить прибыль, получаемую в результате операций с акциями.

Ключевые слова

система поддержки принятия решений, ценные бумаги, интервальные данные, индикатор, математическая модель, минимакс, прибыль

Автор статьи:

Выгодчикова И. Ю.

Ученая степень:

канд. физ.‑мат. наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского»

Местоположение:

г. Саратов

Автор статьи:

Гусятников В. Н.

Ученая степень:

докт. физ.‑мат. наук, профессор, Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Местоположение:

г. Саратов