Купить статью

Статья посвящена моделированию и анализу получаемых на основе решений задач оптимизации портфельных инвестиций при условии ограничений на целочисленность лотов. Рассматриваются двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов. Представлены результаты численных экспериментов по данным котировок Российской торговой системы и оценок информационно-аналитических агентств. Статья подготовлена по материалам исследования, поддерживаемого Российским гуманитарным научным фондом (проект № 05-02-02012).