Авторы

Применение структурной векторной авторегрессии для оценки взаимовлияния показателей потребления и средней заработной платы

Актуальной задачей в настоящее время является описание макроэкономических явлений построением качественных математических моделей. В современной действительности взаимное влияние экономических факторов представляет огромный интерес. Поэтому возникает необходимость описания взаимосвязи между ключевыми показателями, играющими немаловажную роль в развитии экономики. В частности, изучение взаимного влияния между экономическими показателями хорошо описывают модели векторной авторегрессии, в которых эти факторы рассматриваются в качестве эндогенных переменных. При этом силу их взаимосвязи можно узнать, найдя функции импульсных откликов, которые формируют экономически точную оценку только в случае перехода от модели векторной авторегрессии к структурной векторной авторегрессии. В настоящей работе в качестве объектов исследования выбраны следующие показатели: объем пищевых товаров розничной торговли, объем непродовольственных товаров розничной торговли, а также средний уровень заработной платы. Данные для этих факторов взяты для Приволжского федерального округа Российской Федерации. Авторами построена эконометрическая модель взаимосвязи указанных показателей с использованием векторной авторегрессии. Также проведены верификация и проверка прогностических свойств полученной модели, что подтвердило ее достаточно высокое качество. Кроме того, для оценки взаимовлияния этих показателей найдены функции импульсных откликов. Эти функции получены переходом от построенной векторной авторегрессионной модели к структурной векторной авторегрессии. Авторами настоящего исследования проведен анализ математически полученных результатов и дана их экономическая интерпретация. В результате был предложен подход, который может быть использован органами регионального управления для исследования рассматриваемых показателей с целью прогнозирования социально-экономического развития региона. Читать дальше...